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| 常数分红策略下Erlang(2)常利率风险模型的分红折现函数 | |
| 引用本文： | 项明寅,孙景云.常数分红策略下Erlang(2)常利率风险模型的分红折现函数[J].统计与决策,2011(11). |
| 作者姓名： | 项明寅 孙景云 |
| 作者单位： | 1. 黄山学院,数学系,安徽黄山245041 2. 兰州城市学院数学学院,兰州,730070 |
| 摘 要： | 文章考虑了在常数分红策略下,索赔来到时间为Erlang(2)分布的常利率风险模型的分红折现期望值函数,得到了关于该函数的一个满足相应边界条件的二阶齐次积分微分方程,并将其转化为Volterra方程,最后给出当索赔额为指数分布时,分红函数满足一个三阶变系数齐次微分方程. |
| 关 键 词： | Erlang(2)分布 积分微分方程 常数分红策略 分红折现期望值函数 |
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