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| 相关系数矩阵模型的改进 | |
| 作者姓名： | 孟炯 王凯明 |
| 作者单位： | 1. 西南科技大学经济管理学院,四川绵阳,621010 2. 电子科技大学经济与管理学院,成都,610054 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金重点项目,国家自然科学基金资助项目,四川循环经济研究中心项目 |
| 摘 要： | Hamilton以及Pelletier提出了基于机制转换的动态相关系数矩阵模型,适合于具有方差时变特性的金融时间序列的应用.文章利用随机矩阵理论对该模型中的相关系数矩阵作了改进,去掉其中的噪声,留下真实的信息,并用改进后的模型对中国股市中的股票进行优化组合研究,取得了较好的结果.从而为动态投资组合优化提供了一个强有力的工具. |
| 关 键 词： | 随机矩阵 机制转换 条件异方差 相关系数矩阵 |
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