| 我国证券市场有效性的Wild Bootstrap方差比检验 |
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| 引用本文： | 刘维奇,史金凤.我国证券市场有效性的Wild Bootstrap方差比检验[J].统计研究,2006,23(11):73-77. |
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| 作者姓名： | 刘维奇 史金凤 |
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| 作者单位： | 山西大学数学科学学院 |
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| 摘 要： | 一、引言有效市场理论是西方现代金融市场理论的基石,包括资产定价在内的一系列金融理论都是以有效市场假设为基础的,一旦动摇有效市场假设,就会使所有的基于有效市场假设的理论受到质疑,甚至被推翻。我国金融市场在许多方面都具有不同于西方成熟市场的一些特点,而现代金融理论却是基于西方成熟金融市场发展而来的理论。因此,必须对我国金融市场有效性做出一个基本的判断,才能修正现代金融理论以适应我国的实际,从而指导我国金融市场的健康发展。目前,对我国金融市场有效性的研究为数不少,但是这些研究中许多是借鉴西方有效市场理论和检验方…
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| 关 键 词： | 市场有效性 方差比检验 wild bootstrap方法 |
Wild Bootstrap Variance Ratio Test of Validity of Chinese Stock Market |
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| Liu Weiqi,Shi Jinfeng.Wild Bootstrap Variance Ratio Test of Validity of Chinese Stock Market[J].Statistical Research,2006,23(11):73-77. |
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| Authors: | Liu Weiqi Shi Jinfeng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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