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| 股票涨跌周期、涨跌幅限制的阈值确定——基于沪市样本股票的实证分析 | |
| 引用本文： | 冯阳,赵会玉.股票涨跌周期、涨跌幅限制的阈值确定——基于沪市样本股票的实证分析[J].统计与决策,2010(1). |
| 作者姓名： | 冯阳 赵会玉 |
| 作者单位： | 1. 西安交通大学经济与金融学院,西安,710075;国家开发银行陕西省分行,西安,710075 2. 西安交通大学经济与金融学院,西安,710075 |
| 摘 要： | 文章选取沪市42家上市公司1997～2008年的日交易数据,运用随机过程的阈值确立方法计算股票的平均涨跌周期。文章发现,在放宽考察的期限之后,发现我国沪市股票市场的涨跌周期在2.2天。在既定10%涨跌幅的限制之下,除事件对上市公司带来的股价冲击外,7～10%区间内的频率并不高。 |
| 关 键 词： | 涨跌周期 涨跌幅限制 阈值确定 |
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