基于支持向量机的金融衍生品风险评价 |
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引用本文: | 龚艳冰.基于支持向量机的金融衍生品风险评价[J].统计与决策,2010(5). |
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作者姓名: | 龚艳冰 |
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作者单位: | 河海大学,商学院,江苏,常州,213022 |
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基金项目: | 江苏省哲学社会科学基金项目(09JD630008) |
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摘 要: | 金融衍生品交易的高收益和高风险特性,决定了内部控制和风险管理的重要性,需要决策者综合考虑多种因素。文章应用了一种新的方法——支持向量机方法(SVM)来处理数据,与传统的方法相比较,有较好的泛化能力,可避免传统方法的不足,能较客观地对衍生品的风险进行评价。实证结果表明本模型是有效的,能为金融机构建立金融衍生品风险评价体系提供有力的支持。
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关 键 词: | 金融衍生品 风险评价 支持向量回归机 |
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