| 离散障碍平方期权的定价 |
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| 引用本文： | 李小爱,刘全辉.离散障碍平方期权的定价[J].鲁东大学学报,2005,21(2):86-90. |
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| 作者姓名： | 李小爱 刘全辉 |
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| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院 长沙410075
(李小爱)，烟台师范学院数学与信息学院 山东烟台264025(刘全辉) |
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| 基金项目： | 烟台师范学院科研基金(042711)资助 |
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| 摘 要： | 由布朗运动的首达时得出了离散障碍平方期权与连续障碍平方期权的一个数学关系式,在已有结果的基础上得到了离散障碍平方期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 连续障碍平方期权 离散障碍平方期权 布朗运动 定价公式 |
| 文章编号： | 1004-4930(2005)02-0086-05 |
| 修稿时间： | 2004年10月16 |
The Pricing of Discrete Barrier Power Option |
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| LIXiao-ai,LIUQuan-hui.The Pricing of Discrete Barrier Power Option[J].Ludong University Journal (Natural Science Edition),2005,21(2):86-90. |
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| Authors: | LIXiao-ai LIUQuan-hui |
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| Institution: | LIXiao-ai~1,LIUQuan-hui~2 |
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| Abstract: | A mathematical formula between discrete barrier power option and continuous barrier power option is obtained by means of the hitting time of Brownian motion.And the discrete barrier power option can be priced on the base of the former conclusions. |
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| Keywords: | continuous barrier power option discrete barrier power option Brownian motion pricing formula |
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