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| TGARCH模型在利率波动建模中的应用 | |
| 作者姓名： | 潘婉彬 陶利斌 缪柏其 |
| 作者单位： | 1. 中国科学技术大学,统计与金融系,合肥,230026 2. 香港大学,经济与金融学院,香港,薄扶林道 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;高等学校博士学科点专项科研项目;中国科学院和中国科技大学创新基金 |
| 摘 要： | 波动率是利率期限结构模型的重要因素。本文从对利率的波动进行建模,进而对利率的波动进行预测的角度出发,在考虑利率波动的异方差性质,以及利率对正的信息和负的信息的不同的波动模式的基础上,用门限广义自回归条件异方差模型(TGARCH)对CKLS模型中的波动部分进行建模。 |
| 关 键 词： | 利率期限结构模型 CKLS模型 门限广义自回归条件异方差模型 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)20-0015-03 |
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