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| 精算随机资产模型的结构比较 | |
| 引用本文： | 戴稳胜.精算随机资产模型的结构比较[J].统计与决策,2005(9):14-15. |
| 作者姓名： | 戴稳胜 |
| 作者单位： | 中国人民大学财政金融学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(编号70173042),中国人民大学青年社科基金项目. |
| 摘 要： | 一、精算随机资产模型的设计思路
自从1980年MGWP开发了第一套基于红利和红利收益的股票价格运动模型以来,涌现了很多精算师开发的随机资产模型.这些模型多数都为保险公司、年金管理者等机构设计,与其他资产定价模型、利率模型等有一些显著不同的特征.资产定价模型、利率模型多数为衍生金融工具定价而设计,特别关注短期收益问题,通常只关心金融资产价格趋势的随机变化. |
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