精算随机资产模型的结构比较 |
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作者姓名: | 戴稳胜 |
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作者单位: | 中国人民大学财政金融学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金(编号70173042),中国人民大学青年社科基金项目. |
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摘 要: | 一、精算随机资产模型的设计思路自从1980年MGWP开发了第一套基于红利和红利收益的股票价格运动模型以来,涌现了很多精算师开发的随机资产模型.这些模型多数都为保险公司、年金管理者等机构设计,与其他资产定价模型、利率模型等有一些显著不同的特征.资产定价模型、利率模型多数为衍生金融工具定价而设计,特别关注短期收益问题,通常只关心金融资产价格趋势的随机变化.
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