| 价格密度函数不确定情形下的套期保值策略 |
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| 引用本文： | 袁象. 价格密度函数不确定情形下的套期保值策略[J]. 大连海事大学学报(社会科学版), 2009, 8(1): 48-50 |
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| 作者姓名： | 袁象 |
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| 作者单位： | 上海海事大学,经济管理学院,上海,200135 |
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| 基金项目： | 上海市教育委员会资助项目 |
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| 摘 要： | 期货套期保值策略研究中，一般假定期货（现货）价格的密度函数确定，但实践中价格的密度函数往往不确定，此时对套期保值策略的影响较大。将Knightian风险引入套期保值策略，并给出远期市场和期货市场中最优套期保值策略成立的区间。
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| 关 键 词： | 价格密度函数 Knightian风险 套期保值 远期市场 期货市场 |
Hedging strategy under uncertain price density function |
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| YUAN Xiang. Hedging strategy under uncertain price density function[J]. Journal of Dalian Maritime University:Social Science Edition, 2009, 8(1): 48-50 |
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| Authors: | YUAN Xiang |
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| Affiliation: | College of Economics and Management;Shanghai Maritime Univ.;Shanghai 200135;China |
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| Abstract: | Normally we assumed that the price density function is certain in researches on futures hedging strategy.In practice,however,the price density function is usually uncertain,and it has a great influence on futures hedging strategy.The paper used Knightian risk in hedging strategy research and gave an optimal range of hedging in forward and futures markets. |
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| Keywords: | price density function Knightian risk hedge forward market futures market |
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