风险价值的计算方法及其在证券风险管理中的应用 |
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引用本文: | 彭江平.风险价值的计算方法及其在证券风险管理中的应用[J].管理科学,2002,15(3):34-38. |
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作者姓名: | 彭江平 |
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作者单位: | 湖南大学会计学院,湖南,长沙,410079 |
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摘 要: | 在综述风险价值的定义及多种计算方法后,重点讨论了历史模拟法,并对我国证券市场部分数据进行了实证分析,论证了风险价值模型在我国证券市场风险管理中的可行性.
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关 键 词: | 风险价值 证券风险管理 历史模拟法 |
文章编号: | 1002-2252(2002)03-0034-05 |
修稿时间: | 2002年3月21日 |
The Methods of Calculating Value at Risk and the Application of Value at Risk in China Securities Risk Management |
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