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| 股市、房市与GDP的相关性研究 | |
| 引用本文： | 陈奕播,田益祥.股市、房市与GDP的相关性研究[J].统计与决策,2008(12). |
| 作者姓名： | 陈奕播 田益祥 |
| 作者单位： | 电子科技大学,管理学院,成都,610054 |
| 摘 要： | 在宏观经济分析中引入相关性分析工具Copula函数,能有效的捕捉变量间的非线性,非对称及尾部相关性指标等相关关系。文章通过分析Kendall秩相关系数和Copula的尾部相关性研究了GDP与股市、房市的相关性。实证表明,阿基米德族Copula函数中的Gumbel Copula准确度量了GDP与股市、房市的尾部相关性。 |
| 关 键 词： | Copula Kendall秩相关系数 尾部相关 |
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