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| 未定权益模型在资产负债管理中的应用 | |
| 引用本文： | 王福新,易丹辉. 未定权益模型在资产负债管理中的应用[J]. 中国管理科学, 2002, 10(Z1): 187-191 |
| 作者姓名： | 王福新 易丹辉 |
| 作者单位： | 中国人民大学统计学系,北京,中国,100872 |
| 基金项目： | 国家的新科学基金资助项目(70173042) |
| 摘 要： | 本文通过对寿险产品结构的分析,介绍未定权益模型的基本原理,利用未定权益模型对产品中隐含的各种选择权价值进行定价,并结合资产负债管理国想,探讨该模型在寿险企业资产负债管理中的应用和应注意的问题. |
| 关 键 词： | 未定权益模型 其权定价 资产负债管理 |
| 文章编号： | 1003-207(2002)zk-0187-05 |
| 修稿时间： | 2002-07-31 |
Application of Contingent Claims Model in Asset Liability Management of Life Insurance Company |
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