| 基于ARIMA模型的我国石油价格预测分析 |
| |
| 引用本文： | 肖龙阶,仲伟俊. 基于ARIMA模型的我国石油价格预测分析[J]. 南京航空航天大学学报(社会科学版), 2009, 11(4): 41-46 |
| |
| 作者姓名： | 肖龙阶 仲伟俊 |
| |
| 作者单位： | 东南大学经济管理学院,江苏,南京,210096 |
| |
| 摘 要： | 石油价格波动较为复杂，不确定性影响因素较多。ARIMA模型是将预测对象随时间推移而形成的数据序列视为一个随机序列并加以描述，被广泛地应用于对高频金融时间序列建模，它能较好地把握此类时间序列的动态规律。在利用ARIMA模型对我国1997年以来大庆石油价格进行拟合，短期预测结果模拟值与实际值十分接近，预测效果良好。
|
| 关 键 词： | 预测 ARIMA模型：石油价格 |
Predictive Analysis of China's Oil Price based upon ARIMA Model |
| |
| XIAO Long-jie,ZHONG Wei-jun. Predictive Analysis of China's Oil Price based upon ARIMA Model[J]. Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics(Social Sciences), 2009, 11(4): 41-46 |
| |
| Authors: | XIAO Long-jie ZHONG Wei-jun |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
