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| 上海股市非系统风险分散的实证研究 | |
| 引用本文： | 王昌盛,雷艳. 上海股市非系统风险分散的实证研究[J]. 统计与信息论坛, 2002, 17(5): 37-40 |
| 作者姓名： | 王昌盛 雷艳 |
| 作者单位： | 西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061 |
| 摘 要： | 本文采用了实证研究的方法 ,选取了两组不同投资组合 :任意投资组合、有选择的投资组合 ,对股票投资组合非系统风险的分散进行了实证研究 ,得出了定性和定量的结果 ,对套利定价模型的理论进行了验证 ,并对上海股市究竟多少支股票能够分散风险 ,不同投资组合对分散非系统风险究竟有何影响这两个问题做出了回答 |
| 关 键 词： | 投资组合 非系统风险 实证研究 APT模型 |
| 文章编号： | 1007-3116(2002)05-0037-04 |
| 修稿时间： | 2002-02-23 |
A Positive Study on the Non-system Risk Distribution in Shanghai Stock Market |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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