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| 时间序列的分频与建模 | |
| 引用本文： | 田甜,李星野.时间序列的分频与建模[J].统计与决策,2010(9). |
| 作者姓名： | 田甜 李星野 |
| 作者单位： | 上海理工大学管理学院,上海,200093 |
| 基金项目： | 上海市教育委员会科研资助项目(07ZZ94); 上海市重点学科资助项目(S30501) |
| 摘 要： | 文章采用分频方式分析时间序列并为时间序列建模,首先对时间序列做离散余弦变换,用低频变换系数重构出时间序列的低频分量,而剩余的高频部分则采用时滞自相关分析方法确定模型结构。针对股票多年日收盘价所作仿真试验证明,该时间序列建模方法是有效的,模型比较好地刻画了时间序列的变化规律。 |
| 关 键 词： | 时间序列 频率分量 自回归移动平均 离散余弦变换 预测 |
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