| 期货套期保值理论及模型的研究进展 |
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| 引用本文： | 梁朝晖.期货套期保值理论及模型的研究进展[J].西安电子科技大学学报(社会科学版),2007,17(3):53-56. |
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| 作者姓名： | 梁朝晖 |
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| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 文章按照基于均值-方差资产定价理论框架下的套期保值理论和基于下侧风险框架的套期保值理论这两个发展阶段,回顾了套期保值理论及模型的发展,并进一步评述了各类模型的理论基础、应用、存在的不足及未来研究方向。
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| 关 键 词： | 期货 套期保值率 下偏风险矩 均值-方差范式 |
| 文章编号： | 1008-472X(2007)02-0053-04 |
| 修稿时间： | 2006年10月9日 |
Recent Developments in Futures Hedging |
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| LIANG Zhao-hui.Recent Developments in Futures Hedging[J].Journal of Xidian University (Social Sciences Edition),2007,17(3):53-56. |
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| Authors: | LIANG Zhao-hui |
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| Abstract: | Based on the mean-variance paradigm and Lower Partial Moments(LPMs) framework,the paper reviews recent developments in futures hedging theory and models.Furthermore,it delineates the theoretical foundation of various models and discusses their econometric application and further research problems. |
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| Keywords: | Futures Hedge Ratio Lower Partial Moments Mean-variance paradigm |
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