| 保险风险评估的一个模型 |
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| 引用本文： | 华仁海.保险风险评估的一个模型[J].统计研究,2001,18(2):34-35. |
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| 作者姓名： | 华仁海 |
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| 作者单位： | 南京经济学院金融学系 |
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| 摘 要： | 一、引言保险人对自身所经营风险的正确和全面的认识是保障稳健经营的前提。早在本世纪初 ( 190 3 )年 ,ＦｉｌｉｐＬｕｎｄｂｅｒｇ就奠定了古典风险分析理论的基础 ,但直到 1955年才由ＨａｒａｌｄＣｒａｍｅｒ1]等人所完善。其古典风险模型可用如下的公式描述 :Ｓ(ｔ) =ｕ ｃｔ-ΣＮ (ｔ)ｋ =1Ｘｋ,其中ｕ是保险人为某一种或某一类风险的所准备的初始准备金 ,ｃ是费率 ,Ｎ (ｔ)是ｔ年之前的索赔个数 ,Ｘｋ 表示第ｋ次索赔的索赔额 ,因此Ｓ(ｔ)就表示ｔ年时保险人的盈余额。一个衡量保险公司经营好坏的重要指标就是盈余额Ｓ(ｔ)会不会达…
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| 关 键 词： | |
A model on the assessment of insurance risk |
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| HUA,Ren-Hai.A model on the assessment of insurance risk[J].Statistical Research,2001,18(2):34-35. |
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| Authors: | HUA Ren-Hai |
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| Abstract: | In this article, we put forward a new model which is more practicable. In the model, there exist multi-classes of risk at the same time, and we get ruin probability and deficit distribution. Especially we can get explicit ruin probability and deficit distribution when initial reserves equal zero. |
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| Keywords: | |
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