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| 统计分布与外汇风险VaR的测度 | |
| 引用本文： | 王应贵.统计分布与外汇风险VaR的测度[J].统计与决策,2007(5):34-35. |
| 作者姓名： | 王应贵 |
| 作者单位： | 南京财经大学金融学院 |
| 摘 要： | 一、问题的提出VaR(在险价值)方法是风险管理的新方法,其实质就是用标准统计技术估计风险。在运用VaR时,必须对每项金融资产收益的统计分布建模并作具体分析.如何测度外汇风险,从而有效地管理外汇市场风险,是金融机构进行外汇风险管理须解决的首要问题。本文试图用分位图(QQ图)来探讨欧元对美元汇率的 |
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