| 基于分形R／S技术的中国股市非规则周期性研究 |
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| 引用本文： | 夏南新.基于分形R／S技术的中国股市非规则周期性研究[J].统计研究,2006,23(2):28-31. |
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| 作者姓名： | 夏南新 |
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| 作者单位： | 中国数量经济学会 |
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| 摘 要： | 一、前言通常,确定性和随机性不能并存。标准的高斯统计,像大数法则,是假定所研究的系统是随机的且有正态的极限分布,介于随机结构与确定结构之间的分形结构,其系统为非线性系统,标准统计分析不再对其有效。像重标极差(RescaledRange,即R S)这种非参数统计方法就不必假定序列的分布特征,无论序列是否服从正态分布,分形的重标极差技术分析的结果稳健性均不会受影响。Peters(1994)利用R S技术对1888～1991年间的道·琼斯工业指数进行了研究,得出其平均长度为两个月和四年的双重非规则性周期;McKenzie(2001)也利用该方法对澳大利亚股市1980…
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| 关 键 词： | R/S 分形 非规则周期性 |
The Analysis of Irregular Periodicity of Stock Market in China Based on Fractal R/S Technique |
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| Xia Nanxin.The Analysis of Irregular Periodicity of Stock Market in China Based on Fractal R/S Technique[J].Statistical Research,2006,23(2):28-31. |
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| Authors: | Xia Nanxin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | R/S |
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