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| 可转换债券的鞅定价 | |
| 引用本文： | 朱丹,杨向群.可转换债券的鞅定价[J].统计与决策,2005(8):19-21. |
| 作者姓名： | 朱丹 杨向群 |
| 作者单位： | 湖南师范大学,数学与计算机科学学院,长沙,410081 |
| 摘 要： | 本文从定量的角度分析了可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出可转换债券的定价公式. |
| 关 键 词： | 可转换债券 期权 风险中性定价 Girsanov定理 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)04-0019-02 |
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