| 基于已实现波动率的长记忆性分析 |
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| 引用本文： | 唐勇,池云果.基于已实现波动率的长记忆性分析[J].福州大学学报,2010,24(5):27-32,48. |
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| 作者姓名： | 唐勇 池云果 |
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| 作者单位： | 福州大学管理学院,福建福州350108 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学青年基金资助项目，福建省自然科学基金资助项目，福建省社会科学规划项目，福州大学科技发展基金项目(2007-XQ |
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| 摘 要： | 根据长记忆性的检验方法,即H/S分析法、GPH法,分别对上证指数收益率波动的长记忆性进行检验。同时,采用已实现波动率（RV）对波动进行度量,结合ARFIMA-RV、HAR-RV长记忆性模型进行分析,证实上证指数的RV序列具有长记忆性,而且HAR-RV模型能更好地对波动进行预测分析。
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| 关 键 词： | 已实现波动率 长记忆性 HAR-RV模型 |
Long Memory Analysis Based on Realized Volatility |
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| TANG Yong,CHI Yun-guo.Long Memory Analysis Based on Realized Volatility[J].Journal of Fuzhou University(Philosophy and Social Sciences),2010,24(5):27-32,48. |
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| Authors: | TANG Yong CHI Yun-guo |
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