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| 存贷款基准利率调整对债券型基金的政策效应研究 | |
| 引用本文： | 刘洋,曹家和,王雅丽.存贷款基准利率调整对债券型基金的政策效应研究[J].统计与决策,2009(16). |
| 作者姓名： | 刘洋 曹家和 王雅丽 |
| 作者单位： | 河海大学,商学院,南京,210024 |
| 摘 要： | 文章把事件研究法运用到债券型基金的政策效应研究中,探索新的应用领域.引入上海银行间同业拆放利率(Shibor)中的7天拆放利率和1年期拆放利率,分别作为短期和长期市场利率的参考值,和债券型基金指数构建自回归分布滞后模型,并用GARCH(1,1)模型对事件窗口内的债券型基金收益率进行预测,来获得异常收益,并检验其显著性. |
| 关 键 词： | 事件研究 政策效应 自回归分布滞后模型 GARCH模型 债券型基金 |
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