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| 一类非平稳两值panel data模型的估计问题 | |
| 作者姓名： | 于刚 |
| 作者单位： | 东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心,辽宁,大连,116025 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，辽宁省教育厅创新团队项目 |
| 摘 要： | 在非线性panel data模型中,对于两值的panel data模型的研究越来越广泛.文章主要研究截面N和时间序列T大的两值panel data模型:yit=I(βXit-εit＞0)(i=1,2,…,N;t=1,2,…,T),其中Xit对于固定的i关于时间t是非平稳过程.在真参数β是0的条件下,文章给出了参数β的最大似然估计(MLE),并且给出了参数β的MLE的渐近分布. |
| 关 键 词： | 两值paneldata模型 非平稳协变量 Brownian运动 最大似然估计 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |