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| ARMA模型参数估计算法的改进 | |
| 引用本文： | 黄雁勇,王沁,李裕奇.ARMA模型参数估计算法的改进[J].统计与决策,2009(16). |
| 作者姓名： | 黄雁勇 王沁 李裕奇 |
| 作者单位： | 西南交通大学,数学学院,成都,610031 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，西南交通大学基金资助项目 |
| 摘 要： | 文章提出了一种ARMA模型的非线性估计方法,这种方法通过DFP算法构造具有遗传对称正定性的矩阵来近似Hesse矩阵的逆,从而实现了ARMA模型参数的估计.仿真结果表明,该方法具有良好的准确度和可靠性,可以改进ARMA模型的参数估计. |
| 关 键 词： | ARMA模型 非线性最小二乘法 DIP算法 |
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