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| 支付红利的非连续性美式期权定价模型研究 | |
| 作者姓名： | 陈晓慧 |
| 作者单位： | 东南大学,经济管理学院,南京,210096 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究项目 |
| 摘 要： | 在期权定价问题上,常用的是B～S期权定价模型及Meton期权定价模型,但这些模型都无法解决标的变量遵循多个跳跃式扩散过程并连续支付股息的情况.针对这种情况,文章对连续支付股利并服从跳跃式扩散过程的美式买入期权进行了理论分析,得出这种关式期权的价值模型,并进行了应用分析. |
| 关 键 词： | 跳跃扩散 红利 期权定价 可执行价格 |
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