| 协整向量误设对相关检验的影响：小样本模拟研究 |
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| 引用本文： | 叶光.协整向量误设对相关检验的影响：小样本模拟研究[J].统计与信息论坛,2009,24(5):14-18,21. |
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| 作者姓名： | 叶光 |
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| 作者单位： | 河南财经学院,经济学系,河南,郑州,450002 |
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| 基金项目： | 天津市哲学社会科学研究规划项目 |
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| 摘 要： | 利用蒙特卡罗模拟方法,研究小样本中协整向量误设对两种t统计量(tDF和tECM)的实际检验水平和检验势的影响,并针对参数q′的两种取值分别对二者的检验势进行比较,认为向量误设会降低tDF和tECM的检验势,但如果误设程度不大,其具体表现依然优于相应的无约束情形.无论是否存在向量误设,统计量tECM都优于tDF,但其优势会随着q′的减小而逐渐丧失.
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| 关 键 词： | 协整 向量误设 蒙特卡罗模拟 检验势 |
The Effect of Vector Misspecification on Cointegration Tests:Small Sample Simulation |
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| YE Guang.The Effect of Vector Misspecification on Cointegration Tests:Small Sample Simulation[J].Statistics & Information Tribune,2009,24(5):14-18,21. |
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| Authors: | YE Guang |
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