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| 汇率波动非对称效应的计量检验-基于非对称ARCH类模型 | |
| 作者姓名： | 朱新玲 黎鹏 |
| 作者单位： | [1]中南财经政法大学 [2]中南民族大学 |
| 摘 要： | 本文利用非对称ARCH类模型对1994年1月1日至2007年8月24日的人民币／美元的日汇率序列的波动特性进行了计量检验,检验结果表明在此期间汇率序列的波动存在显著的条件异方差性和波动过程的非对称性,利空消息引起的汇率波动大于利好消息引起的汇率波动。 |
| 关 键 词： | 非对称性 TARCH EGARCH 非对称C-ARCH |
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