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| 沪深300指数期货套期保值风险实证分析 | |
| 引用本文： | 刘心,丁海峰.沪深300指数期货套期保值风险实证分析[J].大连海事大学学报(社会科学版),2012(6):15-19. |
| 作者姓名： | 刘心 丁海峰 |
| 作者单位： | 东北财经大学数学与数量经济学院 |
| 基金项目： | 辽宁省教育厅人文社会科学研究项目(W2011109);辽宁省社会科学规划基金项目(L11DJY048) |
| 摘 要： | 套期保值是期货的重要功能之一,套期保值者是期货市场中一类重要的投资者,套期保值者主要面临的是基差风险。选取沪深300指数期货正式上市以来的真实交易数据,利用基于GED分布下的GARCH-VaR方法研究沪深300指数期货市场的套期保值者面临的基差风险,以期为期货市场中套期保值者提供借鉴。 |
| 关 键 词： | 沪深300指数期货 基差风险 GED分布 GARCH模型 VaR |
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