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| ETF在股指期货期现套利中的跟踪误差风险分析 | |
| 作者姓名： | 曾忠东 彭菊 |
| 作者单位： | 曾忠东(复旦大学应用经济学,上海,200433);彭菊(中国农业银行成都成华支行客户部,四川,成都,610063) |
| 基金项目： | 中国博士后基金项目《股指期货上市后券商控股期货公司的风险管理与价值创造》，国家社科基金项目 |
| 摘 要： | 我国已经推出沪深300股指期货,因此股指期货的期现套利将成为一种新型盈利模式.本文分析了ETF在股指期货期现套利中的运用,并对中国市场上的上证180ETF、上证50ETF、深证100 ETF及其ETF组合对沪深300指数的跟踪误差进行了实证分析,结果表明在股指期货的期现套利中,用ETF来复制标的指数是一种行之有效的策略,其中ETF组合对标的指数的跟踪误差最小,能更好地提高套利的成功率. |
| 关 键 词： | 股指期货 期现套利 跟踪误差 沪深300 资本市场 |
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