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| 一种新的Copula函数的参数估计方法 | |
| 引用本文： | 于波.一种新的Copula函数的参数估计方法[J].统计与决策,2009(11). |
| 作者姓名： | 于波 |
| 作者单位： | 德州学院,数学系,山东,德州,253023 |
| 摘 要： | Copula理论在随机变量的相关性分析中有着重要的作用,它的出现使得随机变量的之间的刻画更加精细.在利用Copula函数对随机变量进行相关性分析时,其中一个关键的问题是Copula函数的参数估计.在系统总结目前存在的几种Copula函教的参数估计方法及它们各自使用范围基础上,文章将非线性规划理论中的BFGS思想引入到copula函数的估计方法中来,并给出了一种利用BFGS的思想及经验分布函数估计的算法. |
| 关 键 词： | Copula函数 BFGS算法 参数估计 经验函数 |
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