| 结合真实波动性预测模型与准蒙地卡罗仿真法于风险值之研究 |
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| 引用本文： | 余尚武,王铭祥. 结合真实波动性预测模型与准蒙地卡罗仿真法于风险值之研究[J]. 管理科学, 2006, 19(1): 72-78 |
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| 作者姓名： | 余尚武 王铭祥 |
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| 作者单位： | 台湾科技大学,信息管理系,台湾;台湾科技大学,信息管理系,台湾 |
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| 摘 要： | 以台湾加权股价指数为研究对象,研究期间为2001年1月2日～2003年1月13日,共计500日之报酬率资料.采用不同真实波动性预测模型,研究不同抽样频率的报酬率数据与不同波动性预测模型的预测能力,并结合准蒙地卡罗仿真法进行 VaR 值之仿真,以进行 VaR 估算绩效之比较.研究发现,利用真实波动性观念的日内报酬率数据的确能带来较有用的信息,就波动性预测准确度而言,整体上以Intraday GARCH (1,1) 模型最好;就 VaR 估算绩效而言,则以适应性类神经模糊推论系统模型相对较佳.
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| 关 键 词： | 风险值 真实波动性 适应性类神经模糊推论系统 |
| 文章编号： | 1672-0334(2006)01-0072-06 |
| 修稿时间： | 2005-08-26 |
A Combination of Realized Volatility Forecasting Models and Quasi-Monte Carlo Simulation on the Estimation of Value at Risk |
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| YU Shang-wu,WANG Ming-hsiang. A Combination of Realized Volatility Forecasting Models and Quasi-Monte Carlo Simulation on the Estimation of Value at Risk[J]. Journal of Management Science, 2006, 19(1): 72-78 |
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| Authors: | YU Shang-wu WANG Ming-hsiang |
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