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| 企业负债的违约风险测度 | |
| 作者姓名： | 李岭 张群 邵艳军 杨健 |
| 作者单位： | 1. 北京科技大学经济管理学院,北京,100083 2. 北京科技大学文法学院,北京,100083 |
| 摘 要： | 信用风险对于银行、债券发行者和投资者来说是一种非常重要的决策影响因素.本文根据企业资产中债权和股权之间的相互关系,认为股权价值是基于公司资产价格的期权费用,根据戈萨诺夫定理,利用风险资产贴现价格是在特定的概率测度下的鞅,得到了衡量企业负债违约风险的计算公式. |
| 关 键 词： | 企业负债 违约风险 鞅 测度变换 |
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