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| 基于改进R/S法的中国股票指数长记忆性分析 | |
| 作者姓名： | 陆磊 刘思峰 |
| 作者单位： | 南京航空航天大学,经济管理学院,南京,210016 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;高等学校博士学科点专项科研项目 |
| 摘 要： | 针对中国股市的长记忆性问题,本文在比较各种长记忆检验方法的基础上,采用改进的分析方法来检验我国股市的日收益率的长记忆性。结果表明,我国沪深两市的日收益率序列均有长记忆性,并且深市的长记忆程度比上证长记忆程度强。 |
| 关 键 词： | 中国股市 长记忆性 改进R/S分析 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)23-0046-02 |
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