| 小麦期货风险监控模型实证研究 |
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| 引用本文： | 张小艳,孙爱军.小麦期货风险监控模型实证研究[J].中国管理科学,2007,15(Z1):229-233. |
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| 作者姓名： | 张小艳 孙爱军 |
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| 作者单位： | 1. 三峡大学经济与管理学院,湖北,宜昌,443002
2. 淮阴师范学院经济与管理系,江苏,淮安,223300 |
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| 摘 要： | 金融回报的厚尾性表明极端事件发生的概率要远远高于通常的正态分布假设.多头期货持有者对于如何适时监控极端事件的风险较为敏感.本文以郑州小麦商品期货为例,希望借助于极值理论的三种模型来选择最合适于多方的条件极值适时监控模型.
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| 关 键 词： | 尾部指数 险值 极值理论 |
| 文章编号： | 1003-207(2007)zk-0229-05 |
| 修稿时间： | 2007年6月3日 |
Research on Risk for Supervisor Mode of Chinese Wheat Futures Market |
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| ZHANG Xiao-yan.Research on Risk for Supervisor Mode of Chinese Wheat Futures Market[J].Chinese Journal of Management Science,2007,15(Z1):229-233. |
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| Authors: | ZHANG Xiao-yan |
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| Abstract: | |
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