| 基于利率平价关系的汇率模型 |
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| 引用本文： | 肖庆宪 王慧. 基于利率平价关系的汇率模型[J]. 上海理工大学学报(社会科学版), 2005, 27(2): 138-140 |
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| 作者姓名： | 肖庆宪 王慧 |
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| 作者单位： | [1]上海理工大学管理学院，上海200093 [2]天津大学管理学院，天津300072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70371070)，全国统计科学研究计划项目(LX03-Y26)，上海市教委科研基金项目(04EE41) |
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| 摘 要： | 建立了基于利率平价关系的汇率模型，导出了汇率期权的定价公式，研究了该模型的检验问题和模型参数的估计问题，结果表明，在原测度下，该模型的统计推断问题难度很大，使用通常的时间序列分析方法不能得出令人满意的结论；而在等价鞅测度下讨论该模型的统计推断问题，大大降低了研究的难度．
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| 关 键 词： | 汇率 利率平价关系 汇率期权定价 模型检验 参数估计 |
Model of exchange rate based on interest rate parity |
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| XIAO Qing-xian,WANG Hui. Model of exchange rate based on interest rate parity[J]. Journal of University of Shanghai For Science and Technilogy(Social Science), 2005, 27(2): 138-140 |
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| Authors: | XIAO Qing-xian WANG Hui |
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| Affiliation: | XIAO Qing-xian~,WANG Hui~ |
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| Abstract: | It is a tendency for applying MCAI WebPages courseware to modern education due to its advantages. This paper discusses the process and software of designing MCAI WebPages courseware. Its practice in lab teaching of water treatment also was introduced. |
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| Keywords: | exchange rate interest rate parity pricing exchange rate option model testing parameters estimation |
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