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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
商业银行系统性风险价值及溢出的测度
作者姓名:
徐苑清
童中文
作者单位:
南京师范大学商学院
基金项目:
中国社会科学基金青年项目(12CJY108)
摘 要:
文章通过Co Va R模型,采用2007年11月16日至2014年2月7日12家上市的商业银行收盘价的周数据,利用分位数回归法考察我国不同上市银行与银行系统之间的双向溢出效应以及上市银行的风险贡献度。实证结果表明,在q£0.05区间内,单个银行与银行系统之间存在双向的风险溢出效应且两种风险溢出之间存在关联;对中国银行系统而言,风险贡献度最大的银行是工商银行、中国银行和浦发银行,12家上市银行系统重要性之间的差别不大,但是稳健性存在较大差别。
关 键 词:
银行系统性风险
双向溢出效应
风险贡献度
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