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| 基于TARCH-CAViaR模型的股指期货市场波动特性研究 | |
| 作者姓名： | 朱喜安 王晓娟 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学统计与数学学院 |
| 基金项目： | 中南财经政法大学研究生创新教育基金资助项目(2013B1902) |
| 摘 要： | 正态随机误差项的GARCH模型并不足以描述金融时间序列中的尖峰厚尾性,考虑正负资产收益对分位数冲击的不对称性,文章采用贝叶斯分析和MCMC方法来估计TARCH-CAVia R模型,对HS300期指日收益率的实证分析显示,市场杠杆效应比较明显,利空消息对股市的影响往往要比相同规模的利好消息来得强烈。 |
| 关 键 词： | 贝叶斯方法 TARCH-CAVia R 波动特性 |
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