| 金融脆弱性研究中的多重均衡模型 |
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| 引用本文： | 陆家骝,陆婷.金融脆弱性研究中的多重均衡模型[J].中山大学学报(社会科学版),2010,50(1):203-208. |
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| 作者姓名： | 陆家骝 陆婷 |
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| 作者单位： | 中山大学行为金融与金融经济学研究所、管理学院 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金重点项目 |
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| 摘 要： | 多重均衡模型是论证金融体系脆弱性的一个重要技术方法。这个方法的思想性在于颠覆了市场均衡惟一性和最优性的主流经济学教条，从而可以解释金融产业或金融市场在现实中的系统性波动和危机的发生。文章通过两个代表性多重均衡模型的考察，分别从内因和外因的层面表明，市场体系的内在动力会自发地导致金融市场进入均衡的多重结果，金融市场体系因此是脆弱的。政府的行为如果能够满足某些约束条件，其福利改进的功能就是不言而喻的。
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| 关 键 词： | 多重均衡 金融脆弱性 次优均衡 |
| 收稿时间： | 2009-11-09 |
| 修稿时间： | 2010-01-15 |
Multi-Equilibrium Models in the Study of Financial Fragility |
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| LU Jia-liu,LU Ting.Multi-Equilibrium Models in the Study of Financial Fragility[J].Journal of Sun Yatsen University(Social Science Edition),2010,50(1):203-208. |
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| Authors: | LU Jia-liu LU Ting |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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