| 向量MRS-GARCH模型波动持续性研究 |
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| 引用本文： | 江孝感,蔡宇.向量MRS-GARCH模型波动持续性研究[J].管理科学学报,2011,14(8):54-64. |
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| 作者姓名： | 江孝感 蔡宇 |
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| 作者单位： | 东南大学经济管理学院,南京,210096 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 为了描述金融变量在不同阶段的不同波动关系,在向量GARCH模型中引入Markov转换机制,构建了向量MRS-GARCH模型.运用滤波技术推导了模型的参数估计方法,基于预测公式研究了向量MRS-GARCH过程的持续性,并从状态持续时间和引入Markov链的向量GARCH过程的持续性两个方面探讨了向量MRS-GARCH模型...
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| 关 键 词： | 向量MRS-GARCH模型 Markov 变结构 持续性 协同持续 |
Research on volatility persistence of vector MRS-GARCH model |
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| JIANG Xiao-gan,CAI Yu.Research on volatility persistence of vector MRS-GARCH model[J].Journal of Management Sciences in China,2011,14(8):54-64. |
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| Authors: | JIANG Xiao-gan CAI Yu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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