| 证券组合有效前沿性质的进一步研究 |
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| 引用本文： | 吴祝武,范胜君,李金玉,许盈盈.证券组合有效前沿性质的进一步研究[J].鲁东大学学报,2004,20(2):96-99. |
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| 作者姓名： | 吴祝武 范胜君 李金玉 许盈盈 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学理学院，中国矿业大学理学院，中国矿业大学理学院，中国矿业大学理学院 江苏 徐州 221008，江苏 徐州 221008，江苏 徐州 221008，江苏 徐州 221008 |
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| 摘 要： | 在Markowitz均值-方差模型的基础上,对证券组合中带有交易成本和风险偏好的有效前沿进行了研究,并且给出了带有交易成本和风险偏好的有效前沿上的证券组合的一些新性质.同时在平面(σp2,Rp)上与不存在交易成本和风险偏好有效前沿的位置进行了比较,得到了带有交易成本的有效前沿向右上方漂移和开口变小的结论.这对实际证券投资决策有一定的指导意义.
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| 关 键 词： | 证券组合 有效前沿 交易成本 风险偏好 |
| 文章编号： | 1004-4930(2004)02-0096-04 |
| 修稿时间： | 2003年10月23 |
Study on the efficient frontier characters of portfolio |
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| WU Zhu-wu,FAN Sheng-jun,LI Jin-yu,XU Ying-ying.Study on the efficient frontier characters of portfolio[J].Ludong University Journal (Natural Science Edition),2004,20(2):96-99. |
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| Authors: | WU Zhu-wu FAN Sheng-jun LI Jin-yu XU Ying-ying |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | portfolio efficient frontier transaction cost preference of risk |
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