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| 亚洲创业板市场的相关性分析 | |
| 引用本文： | 周少甫,潘娜.亚洲创业板市场的相关性分析[J].统计与决策,2006,4(4):74-77. |
| 作者姓名： | 周少甫 潘娜 |
| 作者单位： | 华中科技大学,经济学院,武汉,430074 |
| 摘 要： | 本文将向量误差修正模型(VECM)与DCC-MVGARCH(1,1)相结合来分析韩国、日本、香港及美国创业板收益率序列间的相关性.结果表明亚洲三地区的创业板市场与已经发展成熟的美国NASDAQ市场的指数收益率间存在弱的长期均衡关系,且美国NASDAQ市场对亚洲创业板市场的指数走势存在一定的引导作用,但其影响力远没有人们想象中那么强烈. |
| 关 键 词： | 创业板 相关系数 异方差 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)02-0074-04 |
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