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| 我国证券投资基金绩效持续性实证研究 | |
| 引用本文： | 严谷军,卢学法.我国证券投资基金绩效持续性实证研究[J].统计与决策,2005(22):96-99. |
| 作者姓名： | 严谷军 卢学法 |
| 作者单位： | 1. 浙江大学,经济学院,杭州,310027 2. 杭州市统计局,杭州,310003 |
| 摘 要： | 本文在消除新股配售这一非经营性因素对基金净值的影响后,采用相关检验、马尔可夫检验、相邻秩差检验和半期平均秩差检验等非参数方法对基金的短期绝对绩效和相对绩效的持续性及基金的长期绩效持续性进行了检验.研究发现,我国证券投资基金具有短期相对绩效和长期相对绩效的持续性但不具有短期绝对绩效的持续性. |
| 关 键 词： | 证券投资基金 相关检验 马尔可夫检验 相邻秩差检验 半期平均秩差检验 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)11-0096-03 |
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