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| 含随机变量的资产投资组合优化模型 | |
| 作者姓名： | 臧东冉 林亮 刘星子 |
| 作者单位： | 桂林工学院,数理系,广西,桂林,541004 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，广西自然科学基金 |
| 摘 要： | 在收益系数和风险系数均为随机变量的情况下,为满足不同风险偏好者实际投资的需要,分别建立了资产投资组合优化问题的随机期望值模型和随机机会约束规划模型.为了有效求解优化模型,采用了将随机模拟、神经元网络及遗传算法相结合的混合智能算法.最后通过数值实例说明了算法的有效性. |
| 关 键 词： | 证券组合 投资优化 随机变量 混合智能算法 |
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