基于ARIMA模型的期货价格分析与预测 |
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作者姓名: | 陈林 黄章树 |
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作者单位: | 福州大学管理学院,福建福州350108 |
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摘 要: | 随着国内期货市场的发展,使得人们对期货价格的走势、分析和预测的关注越来越多。利用ARIMA模型能对期货价格进行较为精确预测,在此基础上提出模型的关键部分平稳性检测上用ADF检验来对时间序列的平稳性和d值的大小进行确认。在P值和q值的确认上提出了枚举法来确定最优的预测组合,进而对期货价格进行了更为精确的预测。
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关 键 词: | ARIMA模型 期货价格 枚举法 |
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