| 基于相空间重构的同业拆借利率混沌特性研究 |
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| 引用本文： | 李玉锁,齐中英.基于相空间重构的同业拆借利率混沌特性研究[J].中国管理科学,2006,14(6):140-143. |
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| 作者姓名： | 李玉锁 齐中英 |
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| 作者单位： | 哈尔滨工业大学管理学院, 黑龙江, 哈尔滨, 150001 |
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| 摘 要： | 同业拆借利率在整个金融市场的利率结构中具有导向作用,因此对同业拆借利率波动的研究具有重要意义.本文基于相空间重构技术对我国银行间同业拆借利率进行了实证研究,通过关联维数和Kolmogorov熵这两个指数来研究我国银行间同业拆借利率的混沌特征.计算结果表明,银行间同业拆借利率具有混沌特性,这使得对同业拆借利率的长期预测成为不可能.
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| 关 键 词： | 同业拆借利率 混沌 关联维数 相空间重构 |
| 文章编号： | 1003-207(2006)06-0140-04 |
| 收稿时间： | 2005-11-14; |
| 修稿时间： | 2005年11月14 |
A Study on the Chaotic Characteristics for Interbank Rate Based on Phrase Space Reconstruction |
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| LI Yu-suo,QI Zhong-ying.A Study on the Chaotic Characteristics for Interbank Rate Based on Phrase Space Reconstruction[J].Chinese Journal of Management Science,2006,14(6):140-143. |
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| Authors: | LI Yu-suo QI Zhong-ying |
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| Institution: | School of Management, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China |
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| Abstract: | Interbank rates have important effects on other interest rates in the financial market,and therefore it is very important to research the fluctuation of interbank rate.Based on phrase space reconstruction,the paper gives empirical analysis on chaos in China interbank offered rate.The paper analyzes chaotic characteristics of China interbank offered rate by correlation dimension and Kolmogorov entropy.The results demonstrate that interbank rate has chaotic properties,which make the long term forecast impossible. |
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| Keywords: | interbank rate chaos correlation dimension phrase space reconstruction |
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