| 上海证券市场收益率分布的对称性研究 |
| |
| 引用本文： | 封建强. 上海证券市场收益率分布的对称性研究[J]. 统计研究, 2001, 18(7): 29-33 |
| |
| 作者姓名： | 封建强 |
| |
| 作者单位： | 中国人民大学 |
| |
| 摘 要： | 最近几十年 ,计量金融学家对股票收益率的无条件分布已进行了深入的研究。如Ｋｅｎｄａｌｌ(1953)、Ｏｓｂｏｒｎｅ(1959)通过对英国与美国股市收益率数据的研究 ,认为股票的收益率近似的服从正态分布。Ａｌ ｅｘａｎｄｅｒ(196 1)对Ｏｓｂｏｒｎｅ的数据重新进行了分析 ,并且进一步发展了Ｋｅｎｄａｌｌ的观点 ,认为尖峰、肥尾是金融资产收益率的基本特征 ,用正态分布来描述金融资产的短期收益率是不太合适的。Ｍａｎｄｅｌｂｒｏｔ(196 3)研究了投机资产的价格行为 ,提出了用稳定的Ｐａｒｅｔｉａｎ分布来描述收益率 ,Ｆａｍａ(196 5)部分…
|
| 关 键 词： | |
Symmetry of yield distribution of Shanghai Stock Market |
| |
| FENG Jian-Qiang. Symmetry of yield distribution of Shanghai Stock Market[J]. Statistical Research, 2001, 18(7): 29-33 |
| |
| Authors: | FENG Jian-Qiang |
| |
| Abstract: | The author studied the symmetry of yield distribution of Shanghai Stock Market with some non-parametric techniques and captured some conclusions with practical value. |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《统计研究》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《统计研究》下载免费的PDF全文 |
|
