| 基于Gibbs Sampler的线性回归模型选择 |
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| 引用本文： | 赵昕东,耿鹏.基于Gibbs Sampler的线性回归模型选择[J].宁波大学学报(人文科学版),2009,22(4):89-93. |
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| 作者姓名： | 赵昕东 耿鹏 |
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| 作者单位： | 华侨大学数量经济研究院,福建,泉州,362021 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学一般项目，福建省自然科学基金，华侨大学科研基金 |
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| 摘 要： | 线性回归模型是计量经济学的基本模型,在建立线性回归模型的过程中,模型选择是非常重要的一个环节,如果可能的解释变量不是很多时,可以通过逐步回归的方法比较每个候选模型的准则值,如AIC、SIC等进行模型选择。可是,当存在大量可能的解释变量时,我们无法一一比较每个候选模型的准则值。为了解决这个问题,文章提出一个基于Gibbs Sampler的线性回归模型选择方法,结果表明应用该方法能够从大量候选模型中准确、高效地确认准则值最小的模型。
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| 关 键 词： | 线性回归模型 模型选择 Gibbs Sampler 准则值 |
Linear Regression Model Selection Based on Gibbs Sampler |
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| ZHAO Xin-dong,GENG Peng.Linear Regression Model Selection Based on Gibbs Sampler[J].Journal of Ningbo University(Liberal Arts Edition),2009,22(4):89-93. |
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| Authors: | ZHAO Xin-dong GENG Peng |
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| Institution: | Institute for Quantitative Economics;Huaqiao University;Quanzhou 362021;China |
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| Abstract: | The Linear Regression Model is the basic model in Econometrics.When establishing the model,model selection is a very important task.When the number of potential explanatory variables is not too large,one can perform model selection by comparing the criterion values,such as AIC,SIC of each model.However,when there are a large number of potential explanatory variables,it is impossible to compare the criterion values of the candidate models one by one.To solve this problem,a model selection procedure based on ... |
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| Keywords: | Gibbs Sampler |
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