普通债与可转债的风险转移效果检验 |
| |
引用本文: | 余扬新,范盱阳.普通债与可转债的风险转移效果检验[J].统计与决策,2005(8):74-75. |
| |
作者姓名: | 余扬新 范盱阳 |
| |
作者单位: | 1. 西安交通大学,西安,710049 2. 北京电子科技学院,北京,100070 |
| |
摘 要: | 本文为避免标准BS模型缺陷,采用下终期权模型确定股东权益,分别模拟计算可转债和普通债融资下公司最佳投资风险水平,检验不同负债形式缓解风险转移问题的效果,以及可转债转换比率的影响.
|
关 键 词: | 普通债 可转债 风险转移 下终期权模型 |
文章编号: | 1002-6487(2005)04-0074-02 |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
|