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| 金融资产收益率的模糊双线性回归 | |
| 引用本文： | 李竹渝,刘威仪,王泰积.金融资产收益率的模糊双线性回归[J].统计研究,2009,26(2):68-73. |
| 作者姓名： | 李竹渝 刘威仪 王泰积 |
| 作者单位： | 四川大学数学学院 |
| 摘 要： | 已有文献中对金融市场的区间观测数据利用模糊线性规划方法讨论动态模型结构（FAR（p）），这里引入模糊双线性回归模型（FDR（p,q）），利用模糊最小二乘法来估计未知参数。基于平均平方误差（MSE）与平方绝对误差（MAE）考察了两个模型的拟合效果，并在样本期内和样本期外分别评价了两个模型的实际拟合与预测能力。 |
| 关 键 词： | 模糊金融资产收益率 模糊自回归 模糊双线性回归 模糊最小二乘估计 |
Fuzzy Bilinear Regression of Yield Series |
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| Li Zhuyu,Liu Weiyi,Wang Taiji.Fuzzy Bilinear Regression of Yield Series[J].Statistical Research,2009,26(2):68-73. | |
| Authors: | Li Zhuyu Liu Weiyi Wang Taiji |
| Abstract: | |
| Keywords: | fuzzy financial yield fuzzy auto regression(FAR) fuzzy double regression（FDR） fuzzy least square estimation |
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